الفهرس 
طبيعة المشكلة موضوع البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
هناك العديد من السلاسل الزمنية في الاقتصاد لا تحتوي على متوسط ثابت والكثير منها يظهر صورا من السكون النسبي متبوعا بفترات من التقلب العالي . مما يدعو إلى توسيع أسلوب تحليل السلاسل الزمنية ( Box Jenkens Approach ) لكي يحلل هذا النوع من سلوك السلسلة الزمنية . حيث يظهر سلوك بعض المتغيرات الهامة في الاقتصاد الكلي وخاصة في مجال المال عدم السكون ؛ فمتوسطات العينات لاتبدو ثابتة وقد يكون هناك ظهور واضح لعدم ثبات التباين . وتهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج للتنبؤ بالمؤشر العام للبورصة المصرية يأخذ في الاعتبار مشكلة عدم ثبات متوسط وتباين السلسلة الزمنية بالإضافة إلى دراسة عنصر الموسمية وتوصيفه في هذا النموذج . ولذلك تناولت الباحثة بالدراسة النماذج الخطية وغير الخطية للتباين الشرطي واختبار وجود تلك النماذج ، كذلك الأسس العامة في عملية التقدير وكيفية تقدير نماذج التباين الشرطي بالإضافة إلى أسلوب التقدير الأنسب في ظل وجود قيما متطرفة في السلسلة الزمنية . كما تطرقت الدراسة إلى خواص البواقي المعيارية من نماذج التباين الشرطي وكذلك اختبارات نقص التوصيف وثبات المعالم . وأخيرا تناولت الدراسة كيفية استخدام تلك النماذج في الحصول على تنبؤات بالتقلب الشرطي وتقييم تلك التنبؤات . ولقد تمت الدراسة التطبيقية غلى مجموعتين من البيانات ؛ بيانات يومية وبيانات شهرية للمؤشر العام لمعاملات البورصة (في القاهرة والإسكندرية) . والدراسة الحالية توصي بالتوسع في استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية كوسيلة فعالة في دراسة العديد من المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها كما تؤكد على أهمية عنصر التقلب في هذا النوع من البيانات ليس فقط كمتغير له مدلوله في حد ذاته ولكن أيضا كمتغير مفسر في بعض الأحيان وضروري لفهم سلوك المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها.