الفهرس 
المقدمة الاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
ظهر في الفترة الأخيرة العديد من أساليب وطرق التقدير المختلفة، الهدف منها الحصول على مقدرات تتمتع بخصائص المقدر الجيد. ولذلك بُذِلَت جهود كبيرة لتطوير واستنتاج أساليب تقدير جديدة يكون لها القدرة على ملائمة البيانات المختلفة، حيث تعتمد دقة وكفاءة المقدرات على دقة اختيار طريقة التقدير. وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على آليات استخدام أساليب البوتستراب المفرد والمزدوج في تقدير معالم نموذج الانحدار الذاتي AR، وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاعتماد على مؤشرات البورصة المصرية EGX 30,EGX 70 الأسبوعي والشهري وذلك في الفترة من 2015 الى 2019 وذلك لاستقرار مؤشرات البورصة في هذه الفترة بسبب استقرار الحالات السياسية، بعد اختبار البيانات والتأكد من استقراريه النموذج. يعدEfron,1979 الرائد لأسلوب البوتستراب المفرد فهو بمثابة أداة إحصائية ضرورية لبناء التوزيع الاحتمالي في ظل محدودية كبيرة في المعلومات المتوافرة عنه، الهدف من استخدامه هو تقريب توزيع المعلمات من التوزيع الطبيعي، فيعتبر أسلوب البوتستراب طريقة دقيقة للتقدير وخصوصاً مع العينات كبيرة الحجم (Hall,2015). وقد تم استخدام أسلوب البوتستراب المزدوج الذي قدمه (Hinckley & Chapman, 1986) وذلك لمعالجة مشكلة صغر حجم العينة والتغلب عليها بواسطة إعادة المعاينة وتوليد عدد كبير من العينات. وعند تطبيق أسلوب البوتستراب على نماذج السلاسل الزمنية غالبا ما توجد صعوبة في لوجود ارتباط ذاتي بين مشاهدات السلسلة، وقد تم استخدام طرق بديلة يمكن من خلالها استخدام أسلوب البوتستراب في تحليل نماذج الانحدار الذاتي مع المحافظة على شرط الاستقلال وهيكل السلسلة الزمنية Carlstein (1998). وفي هذا الإطار تتكون الدراسة من خمسة فصول يمكن عرضها على النحو التالي: المقدمة : الإطار العام للدراسة فيحتوي على مشكلة وأهمية واهداف الدراسة وكذلك برامج الحاسب المستخدمة، ويستعرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت أسلوب البوتستراب. الفصل الأول : نماذج الانحدار الذاتي يعرض هذا الفصل شكل معادلة الانحدار ودالة الارتباط الذاتي، ودالة الارتباط الذاتي الجزئي لنموذج الانحدار الذاتي، وكما يتضمن أهم اختبارات سكون السلسلة ( ديكي فولر)، و طريقة المربعات الصغرى في تقدير معالم النموذج. الفصل الثاني : أساليب البوتستراب في السلاسل الزمنية يتضمن هذا الفصل المفاهيم الأساسية لأسلوب البوتستراب وكيفية استخدام أسلوب البوتستراب في التقدير الاحصائي. وكما يهدف الفصل إلى تسليط الضوء على آليات استخدام أساليب البوتستراب المفرد والمزدوج في تقدير معالم نموذج الانحدار الذاتي AR؛ وفي سبيل تحقيق ذلك تم تقسيم الفصل إلى قسمين، يستعرض القسم الأول أساليب مجموعات البوتستراب التقليدية والمزدوجة المستخدمة في نموذج الانحدار الذاتي، يليه القسم الثاني الذي يستعرض أسلوب إعادة معاينة بواقي نموذج الانحدار الذاتي. الفصل الثالث : التطبيق العملي لأسلوب البوتستراب يتضمن هذا الفصل تحليل البيانات الخاصة بالبورصة المصرية كتطبيق على نموذج الانحدار الذاتي Autoregressive Model من الدرجة الأولي AR(1). وتم استخدام بعض الطرق الإحصائية وهي طريقة المربعات الصغرى، البوتستراب المفرد والبوتستراب المزدوج، وذلك من خلال استخدام أساليب تحليل السلاسل الزمنية الحديثة والتي تتمثل في دراسة استقراريه النموذج من خلال اختبار ADF واستخدام دالة الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي لمعرفة درجة نموذج الانحدار الذاتي وتقدير معالم النموذج باستخدام بيانات مؤشر البورصة المصرية (EGX 30، EGX 70) شهرياَ وأسبوعياَ خلال الفترة من 2015 الى عام 2019. وأخيرا تم تلخيص النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة في الفصل الخامس.